Asymmetric Power ARCH (APARCH): Modelim Volatiliteti Fleksibël për Rritjet Financiare
APARCH, i prezantuar nga Ding, Granger dhe Engle (1993) gjatë studimit të vetive të memorie së gjatë të rritjeve të tregut të aksioneve, zgjeron familjen GARCH duke lejuar si transformimin e fuqisë së volatilitetit të kushtëzuar ashtu edhe një përgjigje asimetrike ndaj goditjeve pozitive dhe negative. Modeli përfshin të paktën shtatë specifikime të njohura të tipit ARCH si raste të veçanta, duke e bërë atë një kornizë unifikuese për modelimin e volatilitetit në ekonometrinë financiare.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ compare
- Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)Ekonometri↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH Asimetrike)Ekonometri↔ compare
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →