ScholarGate
Asistenti
Regression model

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

ARIMA është një model univariat për parashikimin e serive kohore që kombinon komponentët autoregresivë, të integruar (diferencim) dhe mesatare lidevizëse për të parashikuar një seri të vetme të vazhdueshme nga historia e saj. Është pika qendrore e metodologjisë Box-Jenkins të përshkruar në librin Time Series Analysis (botimi i 5-të, 2015) nga Box, Jenkins, Reinsel & Ljung.

Zbatojeni me EconMindSë shpejtiVideoSë shpejtiDownload slides

Lexoni metodën e plotë

Vetëm për anëtarët

Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.

Hyni

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+39 more

Burimet

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

Si ta citoni këtë faqe

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/arima

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Cituar nga

Testi i zgjeruar i njësisë rrënjë (ADF) Dickey-FullerAutoformerSeritë Kohore Strukturore BayesianeTesti Breusch-Godfrey LM për Korrelacion SerialTesti i kointegrimit (Johansen / Engle-Granger)Vlera në Rrezik (Conditional Value-at-Risk) (Expected Shortfall)Parashikimi Konform për Parashikimin e Serive KohoreMetoda e Croston për Kërkesën IntermitenteDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)DeepARDLinear: Model Linear për Parashikimin e Vargjeve Kohore bazuar në DekompozimExponential GARCH (EGARCH)ETS: Lëshimi, Trendi, Llogaritja Eksponenciale SezionaleLëmuesja e thjeshtë dhe e dyfishtë (SES / Holt)Teoria e Vlerave Ekstreme (EVT)Autoregresioni të Përgjithshme me Heteroskedasticitet Kondicional (GARCH)Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)GJR-GARCH (GARCH Asimetrike)Modeli Parashikues Gri GM(1,1)Lëmimi i trefishtë eksponencial Holt-WintersInformerJohansen Cointegration TestFiltri KalmanTesti i Stacionaritetit KPSSModeli Lee-CarterTesti Q i Ljung-Box për AutokorrelacionModelet me kujtesë të gjatë (ARFIMA, FIGARCH)Modeli Markov me ndërrim regjimi (MS-AR / MS-VAR)Optimizimi portofolit mesatare-variancë (Markowitz)Regresioni MIDAS: Parashikimi në Frekuenca të Përziera DëtaN-BEATSN-HiTSPatchTSTTesti Phillips-Perron (PP)Volatiliteti i realizuar dhe modeli HARSARIMAXModel i Hapësirës së Gjendjeve (Filtri Kalman)STL Decomposition: Seasonal-Trend Decomposition using LoessModeli Strukturor i Serive Kohore (Modeli Strukturor Bazë)TBATSTransformuesi i Shkrirjes TemporaleMetoda ThetaVlerësimi i Kryqëzuar i Serive Kohore (Dritare Rrotulluese/Zgjeruese)Vlera në Rrezik (VaR)Modeli i Autoregresionit Vektorial (VAR)Model i Korrigjimit të Gabimit Vektorial (VECM)Rregullimi Sezonal X-13ARIMA-SEATS
ScholarGateARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Marrë më 2026-06-15 nga https://scholargate.app/sq/econometrics/arima · Seti i të dhënave: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026