Testi Goldfeld-Quandt për Heteroskedasticitet
Testi Goldfeld-Quandt, i prezantuar nga Stephen Goldfeld dhe Richard Quandt në vitin 1965, është një procedurë klasike diagnostike për zbulimin e heteroskedasticitetit në regresionin OLS. Ai funksionon duke renditur vëzhgimet sipas një ndryshoreje që dyshohet se shkakton variancën, duke lënë mënjanë një bllok qendror, duke përshtatur regresione të veçanta në dy nën-mostrat skajore dhe duke krahasuar variancat e mbetjeve të tyre nëpërmjet një raporti F. Testi është veçanërisht i përshtatshëm për situatat ku besohet se varianca e gabimit rritet ose zvogëlohet në mënyrë monotone me një regresor të vëzhguar.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/goldfeld-quandt-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testi Breusch-Pagan për heteroskedasticitetEkonometri↔ compare
- Diferencat më të Vogla të Peshuara (WLS)Statistikë↔ compare
- Testi i White për heteroskedasticitetEkonometri↔ compare
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →