Modeli i Autoregresionit Vektorial (VAR)

Autoregresioni Vektorial është një model multivariat i serive kohore që trajton disa seri të ndërvarura simetrikisht, duke lejuar që çdo variabël të varet nga vlerat e saj të kaluara dhe nga vlerat e kaluara të të gjitha të tjerave. Është mjeti standard për kapjen e kauzalitetit të ndërsjellë dhe dinamikave të përbashkëta, zhvilluar në traditën moderne të serive kohore të shumta të trajtuar nga Lütkepohl (2005).