Modeli ARCH jolinear (NARCH)
Modeli ARCH jolinear (NARCH), i prezantuar nga Higgins dhe Bera (1992), zgjeron kuadrin origjinal ARCH të Engles duke lejuar që transformimi i fuqisë së luhatshmërisë të vlerësohet nga të dhënat, në vend që të fiksohet në dy. Kjo fleksibilitet kap një klasë më të gjerë dinamikash të luhatshmërisë të vëzhguara në seritë kohore financiare dhe makroekonomike.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/nonlinear-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli ARCH (Heteroskedasticiteti i kushtëzuar Autoregresiv)Ekonometri↔ compare
- Modeli EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometri↔ compare
- Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)Ekonometri↔ compare
- Modeli i volatilitetit stokastik (Heston)Financë↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →