GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS zbërthen variancën në komponentë afatshkurtër (GARCH) dhe afatgjatë (MIDAS), duke lejuar që variablat makroekonomike me frekuencë të ulët të nxisin variancën afatmesme, ndërsa kthimet me frekuencë të lartë qeverisin luhatjet ditore. I prezantuar nga Engle dhe Ghysels (2012), ky kornizë ndan në mënyrë elegante shkallët kohore të variancës. Qasja është e fuqishme për të kuptuar se si kushtet makro (rritja, inflacioni) nxisin prime të rrezikut dhe për parashikimin e përmirësuar të variancës.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Harta e metodave
Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.
Burimet
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/garch-midas
Cila metodë?
Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.
- GARCH me komponentëEkonometri↔ krahaso
- DCC-MIDASEkonometri↔ krahaso
- Regresioni MIDAS i PakufizuarEkonometri↔ krahaso
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →