ScholarGate
Asistenti
Regression modelPanel cointegration

ARDL me prerje tërthore

CS-ARDL (ARDL me prerje tërthore) aplikon kornizën ARDL në të dhëna panelike duke marrë parasysh në mënyrë eksplicite varësinë ndërsektoriale — korrelacionin e shokëve dhe marrëdhënieve midis njësive (vendeve, firmave, rajoneve). E prezantuar nga Pesaran dhe kolegët (2016), ajo zgjeron metodat panelike ARDL për të trajtuar faktorë të përbashkët ose shokë globalë që prekin të gjitha njësitë njëkohësisht. Kjo është thelbësore për modelimin realist të ekonomive të integruara ndërkombëtarisht dhe rrjeteve të firmave.

Zbatojeni me EconMindSë shpejtiVideoSë shpejtiDownload slides

Lexoni metodën e plotë

Vetëm për anëtarët

Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.

Hyni

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Burimet

  1. Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link
  2. Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176

Si ta citoni këtë faqe

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/cs-ardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Cituar nga

ScholarGateCS-ARDL (Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag). Marrë më 2026-06-15 nga https://scholargate.app/sq/econometrics/cs-ardl · Seti i të dhënave: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026