ScholarGate
Asistenti
Regression modelEconometrics / time series

ARDL jolinear me Furier (Fourier NARDL)

Fourier NARDL zgjeron kornizën e testimit të kufijve të ARDL-së jolineare (NARDL) duke shtuar terma trigonometrikë të Furierit në ekuacionin e korrigjimit të gabimit, duke lejuar modelin të kapë thyerje strukturore të buta dhe graduale në marrëdhënien afatgjatë pa kërkuar që studiuesi të dijë ose të specifikojë paraprakisht datën e thyerjes.

Zbatojeni me EconMindSë shpejtiVideoSë shpejtiDownload slides

Lexoni metodën e plotë

Vetëm për anëtarët

Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.

Hyni

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Burimet

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link

Si ta citoni këtë faqe

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/fourier-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier NARDL (Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). Marrë më 2026-06-15 nga https://scholargate.app/sq/econometrics/fourier-nardl · Seti i të dhënave: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026