ScholarGate
Asistenti
Regression modelEconometrics / time series

Testi i kufijve ARDL jolinear (NARDL)

Testi i kufijve ARDL jolinear, i zhvilluar nga Shin, Yu dhe Greenwood-Nimmo (2014), zgjeron kuadrin linear të ARDL për të zbuluar marrëdhënie afatgjata asimetrike në seritë kohore. Duke dekompozuar një regresor në shuma parciale pozitive dhe negative, NARDL teston njëkohësisht për kointegrim dhe vlerëson efekte të veçanta afatgjata për rritjet dhe uljet — pa kërkuar që të gjitha variablat të jenë të integruara të të njëjtit rend.

Zbatojeni me EconMindSë shpejtiVideoSë shpejtiDownload slides

Lexoni metodën e plotë

Vetëm për anëtarët

Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.

Hyni

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Burimet

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9
  2. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616

Si ta citoni këtë faqe

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Cituar nga

ScholarGateNonlinear ARDL bounds test (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test). Marrë më 2026-06-15 nga https://scholargate.app/sq/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test · Seti i të dhënave: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026