ScholarGate
Asistenti
Regression modelEconometrics / time series

Diferencimi GMM Robust

Diferencimi GMM Robust zbaton estimatorin GMM të diferencuar të Arellano-Bond me gabime standarde (HAC) rezistente ndaj heteroskedasticitetit dhe autokorrelacionit ose të korrigjuara nga Windmeijer, duke ofruar inferencë të vlefshme për modelet dinamike të panelit edhe kur variancat e gabimeve nuk janë konstante ose rezidualët janë të korreluar në tërë seksionin.

Zbatojeni me EconMindSë shpejtiVideoSë shpejtiDownload slides

Lexoni metodën e plotë

Vetëm për anëtarët

Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.

Hyni

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Burimet

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

Si ta citoni këtë faqe

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/robust-difference-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateRobust Difference GMM (Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator). Marrë më 2026-06-15 nga https://scholargate.app/sq/econometrics/robust-difference-gmm · Seti i të dhënave: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026