GMM jo-linear i Arellano-Bond për të dhëna dinamike në panel
GMM jo-linear i Arellano-Bond zgjeron kuadrin klasik të GMM-së së diferencës së Arellano-Bond drejt modeleve në panel ku funksioni mesatar kushtues është jo-linear në parametra ose variabla. Ai përdor nivelet e vonuara të variablit të varur si instrumenta pas diferencimit të parë për të hequr efektet fiks individuale, duke dhënë vlerësime konsistente në panele dinamike të shkurtra me specifikime jo-lineare siç janë modelet e numërimit, kohëzgjatjes ose multiplicative.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →