Testi i kauzalitetit Toda-Yamamoto
Testi i kauzalitetit Toda-Yamamoto (TY) është një procedurë modifikuar Wald për testimin e kauzalitetit Granger në autoregresione vektoriale (VAR) të vlerësuara në nivele, edhe kur variablat janë jo-stacionare ose ko-integrume. Duke mbingarkuar qëllimisht VAR-in me vonesa shtesë të barabarta me rendin maksimal të integrimit, ai rikthen shpërndarjen standarde asimptotike chi-squared të statistikës Wald pa kërkuar testime paraprake të rrënjës unitare ose ko-integrimit.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Burimet
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/toda-yamamoto-causality-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli ARIMA (Autoregresiv i Integruar Mesatar Lëvizës)Ekonometri↔ compare
- Testi i zgjatur Dickey-Fuller (ADF) për Rrënjë NjësoreEkonometri↔ compare
- Testi i kauzalitetit të GrangerEkonometri↔ compare
- Autoregresioni Vektoriale (VAR)Ekonometri↔ compare
- Model i Korrigjimit të Gabimit Vektorial (VECM)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →