BEKK-GARCH: Modelimi i Volatilitetit të Kushtëzuar Shumëvariancor
BEKK-GARCH, i propozuar nga Engle dhe Kroner (1995), është një specifikim GARCH shumëvariancor që modelon matricën e kovariancës së kushtëzuar që ndryshon me kalimin e kohës për një sistem serish kthimesh financiare. I emërtuar sipas Baba, Engle, Kraft dhe Kroner, ai është kuadri dominues për kuantifikimin e derdhjeve të volatilitetit dhe korrelacioneve dinamike ndërmjet aseteve ose tregjeve të shumta njëkohësisht, i adoptuar gjerësisht nga ekonomistët financiarë dhe menaxherët e rrezikut që nga mesi i viteve 1990.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/bekk-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Financë↔ compare
- Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)Ekonometri↔ compare
- Modeli i Autoregresionit Vektorial (VAR)Ekonometri↔ compare
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →