ScholarGate
Asistenti
Regression modelEconometrics / time series

Testi i zgjatur Dickey-Fuller (ADF) për Rrënjë Njësore

Testi i zgjatur Dickey-Fuller (ADF) është procedura standard për të përcaktuar nëse një seri kohore univariante përmban një rrënjë njërsore – pra, nëse seria është jo-stacionare. Ai zgjeron testin origjinal Dickey-Fuller duke përfshirë terma të diferencave të vonuara që absorbojnë korrelacionin serial në mbetje, duke e bërë testin të vlefshëm për një gamë të gjerë procesesh të serive kohore të hasura në ekonomi dhe financë.

Zbatojeni me EconMindSë shpejtiVideoSë shpejtiDownload slides

Lexoni metodën e plotë

Vetëm për anëtarët

Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.

Hyni

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Testi i zgjatur Dickey-Fuller (ADF) për Rrënjë Njësore
Modeli ARIMA (Autoregres…Testi i koinctegrimit En…Testi i Stacionaritetit…Testi i Phillips-Perron…Testi Zivot-Andrews për…Modeli Autoregresiv (AR)Testi Bayesian i Rrënjës…Testi i zgjatur Bayesian…Testi i rrënjës njësi Fo…Testi për Rrënjë Njësi t…

+17 more

Burimet

  1. Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
  2. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗

Si ta citoni këtë faqe

ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Cituar nga

Modeli ARIMA (Autoregresiv i Integruar Mesatar Lëvizës)Modeli Autoregresiv (AR)Testi Bayesian i Rrënjës Njësi ADFTesti i zgjatur Bayesiane Phillips-Perron për rrënjë njësiTesti i koinctegrimit Engle-GrangerTesti i rrënjës njësi Fourier ADFTesti për Rrënjë Njësi të Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)Test Zivot-Andrews me transformim FourierTesti i kauzalitetit të GrangerTestet për Rrënjë Njësi ADF Jolineare (Testi KSS)Testet e rrënjës njësi jo-lineare PPTest i rrënjës njësi ADF për paneleTesti Panel KPSS (Testi Stacionariteti Panel Hadri)Testi i rrënjës njësi Phillips-Perron për PaneleTest Zivot-Andrews për Rrënjë Njësore me Ndërprerje Strukturore në PanelTesti i Phillips-Perron (PP) për Rrënjë NjësoreTest i Rrugës Stohastike të Zgjeruar Dickey-Fuller (Robust ADF)Testi i Rrënjës Njësi Robust Phillips-Perron (PP)Testi i rrënjës njësi ADF me ndërprerje strukturoreModel AR me Ndërprerje StrukturoreTesti KPSS për ndërprerje strukturoreOLS me Ndërprerje StrukturoreTest Zivot-Andrews për Ndërprerje Strukturore të Rrënjës NjësheTest Zivot-Andrews me Parametër që Varet nga Koha për Rrënjë NjësoreTesti i kauzalitetit Toda-YamamotoTesti Zivot-Andrews për Ndërprerje Strukturore

Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →

ScholarGate — Augmented Dickey-Fuller unit root test (Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Marrë më 2026-06-15 nga https://scholargate.app/sq/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test · Seti i të dhënave: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026