TAR / SETAR: Autoregresioni me Prag për Seritë Kohore me Ndërrim Regjimi
TAR dhe SETAR janë modele autoregresive jolineare të prezantuara nga Howell Tong (1990) që lejojnë një seri kohore të ndjekë dinamika të ndryshme lineare në regjime të dallueshme, të ndara nga një ose më shumë vlera prag. SETAR është varianti vetë-nxitës, në të cilin variabli prag është një vlerë e vonuar e vetë serisë, duke e bërë atë veçanërisht të përshtatshme për ciklet, rregullimin asimetrik dhe sjelljen e ciklit kufitar të vëzhguara në të dhënat ekonomike dhe financiare.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Harta e metodave
Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.
Burimet
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/tar-setar
Cila metodë?
Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.
- Model Autoregresiv me Tranzicion të Lëmuar (STAR)Ekonometri↔ krahaso
- Regresioni me pragEkonometri↔ krahaso
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →