Modeli EGARCH me Ndërprerje Strukturore
EGARCH me Ndërprerje Strukturore kombinon kuadrin Exponential GARCH të Nelsonit me lejimin shprehimor për një ose më shumë ndërprerje strukturore në procesin e variancës. Duke lejuar që parametri i ndërprerjes dhe qëndrueshmërisë së ekuacionit të log-variancës të ndryshojnë në datat e zbuluara të ndërprerjes, modeli shmang kujtesën e rreme të gjatë dhe qëndrueshmërinë e fryrë që standardi EGARCH vuan kur të dhënat përmbajnë ndryshime regjimi.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli ARCH (Heteroskedasticiteti i kushtëzuar Autoregresiv)Ekonometri↔ compare
- Model DCC-GARCH (Korelacion Dinamik Kushtëzuar)Ekonometri↔ compare
- Modeli EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometri↔ compare
- Modeli TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometri↔ compare
- Testi Zivot-Andrews për Ndërprerje StrukturoreEkonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →