Modeli jo-linear TGARCH
Modeli jo-linear TGARCH (Threshold GARCH) zgjeron kuadrin standard GARCH duke lejuar që goditjet pozitive dhe negative të madhësive të barabarta të kenë efekte të ndryshme në volatilitetin e ardhshëm. Ai modelon volatilitetin e kushtëzuar në termat e vlerës absolute të mbetjeve të vonuara, të ndara nga një prag shenje, duke kapur efektin e levës së dokumentuar mirë në seritë e kthimeve financiare.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli ARCH (Heteroskedasticiteti i kushtëzuar Autoregresiv)Ekonometri↔ compare
- Modeli EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometri↔ compare
- Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)Ekonometri↔ compare
- Modeli TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometri↔ compare
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →