ScholarGate
Asistenti
Regression model

Regresioni kuantil

Modeli i regresionit kuantil vlerëson kuantilët e kushtëzuar të një rezultati - mesoren, përqindjen e 25-të ose 75-të, e kështu me radhë - në vend të mesatares së kushtëzuar që synon OLS. E prezantuar nga Koenker dhe Bassett në vitin 1978, ajo zbulon se si prediktorët veprojnë në të gjithë shpërndarjen, duke përfshirë edhe skajet e saj.

Zbatojeni me EconMindSë shpejtiVideoSë shpejtiDownload slides

Lexoni metodën e plotë

Vetëm për anëtarët

Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.

Hyni

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+51 more

Burimet

  1. Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643
  2. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098

Si ta citoni këtë faqe

ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Cituar nga

Regresioni me dy-shkallëshe të minimizimit të katrorëve (2SLS / IV)ARFIMA: Modeli ARMA me diferencim fraksionarRegresioni Kuantil BayesianRegresioni Bayesian Quantile-on-QuantileRegresioni Robust BayesianRegresioni BetaBota e bllokuar (Blloku lëvizës dhe Stacionar)Analiza e Pikës së ThyerjesVlera në Rrezik (Conditional Value-at-Risk) (Expected Shortfall)Parashikimi Konform për Parashikimin e Serive KohoreRegresioni me rrjet elastikRegresioni kuantil-mbi-kuantil FourierGAMLSSModeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)Model i Përzgjedhjes së Mostrës Heckman (Heckit / Tobit Tipi II)Heterogeneous Treatment Effect Fuzzy Regression DiscontinuityDizajni i Diskontinuitetit të Regresionit me Efekt Trajtimi Heterogjen (HTE-RDD)Robust (HC) Standard Errors ndaj HeteroskedasticitetitRegresioni HuberDiagnostikimi i ndikimit (Distanca e Cook, DFFITS, Levë)Estimimi i Dendësisë me Bërthamë dhe Testimi i Shpërndarjes (KDE)Regresioni me Mesianin më të Vogël të Katrorëve (LMS)Regresioni me Mbetjet më të Vogla të Trimëzuara (LTS)M-Estimatorët (Regresioni Robust)Vlerësimi i Devijimit Mesor Absolut (MAD)Modeli Autoregresiv i Vonesës së Shpërndarë Jo-lineare (NARDL)Model ARDL jolinear (NARDL)Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Regresioni Logjistik OrdinalRegresioni Poisson dhe Binomial NegativModeli probit i regresionitRegresioni kuantil-mbi-kuantil (QQ)Regresioni RANSACModeli Robust ARCHModel ARIMA RobustKorrelacioni Robust (Spearman, Kendall dhe Biweight)Model GARCH i QëndrueshëmRegresioni linear robustRegresioni Logjistik RobustRegresioni i Shumëfishtë Linear RobustModeli Robuste Jolinear Autoregresiv me Vonesë të Shpërndarë (Robust NARDL)OLS Robust (OLS me Standard Errors Robustë)Regresioni Robust i KuantileveRegresioni Robust Kuantil-mbi-Kuantil (RQQR)Regresioni robustRegresioni linear robust i thjeshtëKatrorët më të vegjël të peshuar robust (Robust WLS)Estimatori S për Regresion RobustEstimatorët robustë të shkallës Sn dhe QnRegresioni Hapësinor (Modelet e Vonesës Hapësinore dhe Gabimit Hapësinor)Model Autoregresiv me Tranzicion të Lëmuar (STAR)Analiza Stokastike e Kufirit (SFA)Regresioni kuantil-mbi-kuantil me ndërprerje strukturoreMatja e Rrezikut të Bishtit (Pragjet e Pritshme, Spektrale, Ekspektile)Estimatori Theil-SenRegresioni me pragRegresioni Kuantil-mbi-Kuantil me Parametra që Ndryshojnë në Kohë (TVP-QQ)Modeli Tobit i Regresionit të Censuruar
ScholarGateQuantile Regression (Quantile Regression). Marrë më 2026-06-15 nga https://scholargate.app/sq/econometrics/quantile-regression · Seti i të dhënave: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026