Modeli Paneli Autoregresiv me Vonesë të Shpërndarë Jolineare (Panel NARDL)
Paneli NARDL e zgjeron kornizën kohore NARDL të Shin, Yu dhe Greenwood-Nimmo (2014) në një mjedis të të dhënave panel, duke u mundësuar studiuesve të zbulojnë marrëdhënie asimetrike afatgjata dhe afatshkurtra midis variablave nëpër seksione të shumta kryq njëkohësisht. Duke dekompozuar regresorin në shuma parciale pozitive dhe negative, modeli teston nëse rritjet dhe uljet në një variabël shpjegues kanë efekte të ndryshme në rezultat.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testet kufizash ARDL (Testet kufizash të autoregresionit me vonesë)Ekonometri↔ compare
- Testet e ko-integrimit panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometri↔ compare
- Model meefekteve fikse të të dhënave panelEkonometri↔ compare
- Modeli i Korrigjimit të Gabimeve Vektoriale në Panel (Panel VECM)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →