Testi i kauzalitetit në variancë
Testi i kauzalitetit në variancë zbulon nëse goditjet në një variabël shkaktojnë ndryshime në variancën (volatilitetin) e kushtëzuar të një variabli tjetër, të veçantë nga kauzaliteti në nivel mesatar. I prezantuar nga Cheung dhe Ng (1996), ai identifikon përhapjen e volatilitetit dhe efektet e kontagionit—kritike për menaxhimin e riskut dhe kuptimin e ndërvarësive të tregjeve financiare. Ky qasje është bërë standard në studimin e transmetimit të goditjeve ndër klasa asetesh dhe gjeografi.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Harta e metodave
Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.
Burimet
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/causality-in-variance-test
Cila metodë?
Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.
- GARCH me komponentëEkonometri↔ krahaso
- DCC-MIDASEkonometri↔ krahaso
- GARCH-MIDASEkonometri↔ krahaso
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →