Testi Breusch-Godfrey LM për Korrelacion Serial
Testi Breusch-Godfrey është një test i shumëzuesit të Lagranzhit për korrelacion serial në mbetjet e regresionit, i zhvilluar në mënyrë të pavarur nga Trevor Breusch (1978) dhe Leslie Godfrey (1978). Ndryshe nga testi Durbin-Watson, ai zbulon autokorrelacionin deri në çdo rend të zgjedhur p, mbetet i vlefshëm kur modeli përfshin variabla të varur të vonesuar, dhe prodhon një vlerë p të qartë chi-katror në vend të një rajoni të papërfunduar — duke e bërë atë standardin modern për testimin e autokorrelacionit.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/breusch-godfrey-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometri↔ compare
- Testi Durbin-Watson për AutokorrelacionEkonometri↔ compare
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →