Testi Phillips-Perron (PP)
Testi Phillips-Perron, i propozuar nga Peter Phillips dhe Pierre Perron në vitin 1988, teston për një rrënjë njësi në një seri kohore, si testi i zgjeruar Dickey-Fuller, por korrigjon për autokorrelacionin dhe heteroskedasticitetin në gabime jo-parametrikisht, në vend që të shtojë diferenca të vonuara. Ai ekzekuton një regresion të thjeshtë Dickey-Fuller dhe pastaj rregullon statistikën e testit duke përdorur një vlerësim të variancës afatgjatë, kështu që praktikuesi nuk ka nevojë të zgjedhë një gjatësi vonese për vetë regresionin.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/phillips-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometri↔ compare
- Testi i zgjeruar i njësisë rrënjë (ADF) Dickey-FullerEkonometri↔ compare
- Testi i kointegrimit (Johansen / Engle-Granger)Ekonometri↔ compare
- Testi i Stacionaritetit KPSSEkonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →