Testi për rrënjë njësi Phillips-Perron me ndërprerje strukturore
Testi për rrënjë njësi Phillips-Perron (PP) me ndërprerje strukturore shtrin kornizën klasike PP për të lejuar një ose më shumë ndryshime diskrete në nivelin ose trendin e një seri kohore. Duke identifikuar datat e ndërprerjes në mënyrë endogjene ose ekzogjene dhe duke kontrolluar për to, ai teston hipotezën nul të një rrënje njësi kundrejt një alternative stacionare ndaj trendit që përfshin ndryshimin strukturor, duke shmangur pranimin e rremë të jostacionariteti shkaktuar nga ndërprerjet e lëna pa u marrë parasysh.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →