ScholarGate
Asistenti
Hypothesis testCointegration

Testi i ko-integrimit Hatemi-J me dy ndryshime regjimi

Testi i ko-integrimit Hatemi-J, i prezantuar nga Abdulnasser Hatemi-J në vitin 2008, teston për një marrëdhënie ekuilibri afatgjatë midis serive kohore të integruara, duke lejuar deri në dy ndërprerje strukturore të panjohura në vektorin ko-integrues. Ai zgjeron qasjet e mëparshme me një ndërprerje duke lejuar që si koeficientët e interceptit ashtu edhe ata të pjerrësisë së regresionit ko-integrues të ndryshojnë në dy pika fundore të përcaktuara endogjenisht, duke e bërë atë veçanërisht të përshtatshëm për të dhënat ekonomike dhe financiare që mbulojnë periudha të ndryshimeve të mëdha institucionale ose politike.

Zbatojeni me EconMindSë shpejtiVideoSë shpejtiDownload slides

Lexoni metodën e plotë

Vetëm për anëtarët

Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.

Hyni

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Burimet

  1. Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9

Si ta citoni këtë faqe

ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/hatemi-j-cointegration-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Cituar nga

ScholarGateHatemi-J Cointegration Test (Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts). Marrë më 2026-06-15 nga https://scholargate.app/sq/econometrics/hatemi-j-cointegration-test · Seti i të dhënave: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026