Testi i ko-integrimit Hatemi-J me dy ndryshime regjimi
Testi i ko-integrimit Hatemi-J, i prezantuar nga Abdulnasser Hatemi-J në vitin 2008, teston për një marrëdhënie ekuilibri afatgjatë midis serive kohore të integruara, duke lejuar deri në dy ndërprerje strukturore të panjohura në vektorin ko-integrues. Ai zgjeron qasjet e mëparshme me një ndërprerje duke lejuar që si koeficientët e interceptit ashtu edhe ata të pjerrësisë së regresionit ko-integrues të ndryshojnë në dy pika fundore të përcaktuara endogjenisht, duke e bërë atë veçanërisht të përshtatshëm për të dhënat ekonomike dhe financiare që mbulojnë periudha të ndryshimeve të mëdha institucionale ose politike.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testi i kointegrimit (Johansen / Engle-Granger)Ekonometri↔ compare
- Testi i kointegrimit Gregory-Hansen me ndryshim regjimiEkonometri↔ compare
- Testi LM i Lee-Strazicich me dy ndërprerje strukturoreEkonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →