Estimatori GMM i Panelit Arellano-Bond
Estimatori GMM i Arellano-Bond adreson dy problemet kryesore të modeleve dinamike të panelit — efektet fikse individuale të korreluara me regresorët, dhe endogjenitetin e futur nga një variabël e varur e lartë — duke përdorur diferencën e parë për të hequr efektet fikse dhe më pas duke përdorur nivelet e vonuara të variablës së varur si instrumente interne.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Vlerësuesi GMM Arellano-BondEkonometri↔ compare
- Modeli dinamik i të dhënave panelEkonometri↔ compare
- Modeli me efekte fikse në panelEkonometri↔ compare
- Model meefteve meefteve rastësore (RE)Ekonometri↔ compare
- Sistemi GMM për Panel (Estimator Blundell-Bond)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →