Standard Errors HAC të Newey-West
Standardet gabime HAC të Newey-West, të prezantuara nga Whitney Newey dhe Kenneth West në vitin 1987, ofrojnë një estimator të matricës kovariancë për regresionin OLS që mbetet i vlefshëm si nën heteroskedasticitet ashtu edhe nën autokorrelacion serial të formës së panjohur. Ato janë mjeti standard për korrigjimin e inferencës në regresionet e serive kohore dhe panelit kur mbetjet nuk janë i.i.d., duke kërkuar asnjë specifikim të strukturës së gabimit përtej zgjedhjes së një parametri të gjerësisë së brezit.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/newey-west-hac
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →