Fourier EGARCH: Modelimi i Volatilitetit me Ndryshime Strukturore të Buta
Fourier EGARCH zgjeron modelin Exponential GARCH të Nelson (1991) duke futur terma trigonometrikë Fourier në ekuacionin e variancës kondicionale për të kapur ndryshime të buta, graduale në nivelin e variancës së pakushtëzuar me kalimin e kohës. Kjo i lejon modelit të trajtojë ndryshimet strukturore në volatilitet pa kërkuar njohuri paraprake për kohën ose numrin e tyre.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ compare
- Autoregresioni të Përgjithshme me Heteroskedasticitet Kondicional (GARCH)Ekonometri↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH Asimetrike)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →