SARIMAX — ARIMA sezonal me regresorë ekzogjenë
SARIMAX zgjeron modelin sezonal ARIMA (Box-Jenkins) duke shtuar variabla shpjegues ekzogjenë, në mënyrë që të kapë efektin e festave, treguesve ekonomikë, ose variablave të politikave mbi një seri kohore. Ai kombinon dinamikat josezonale dhe sezonale autoregresive dhe të mesatares lëvizëse me regresorë të jashtëm, dhe vlerësohet me gjasë maksimale në formën e hapësirës së gjendjes.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/sarimax
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometri↔ compare
- Vektori Autoregresiv Bayesian (BVAR)Ekonometri↔ compare
- Lëmimi i trefishtë eksponencial Holt-WintersEkonometri↔ compare
- Model i Hapësirës së Gjendjeve (Filtri Kalman)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →