Filtri Hodrick-Prescott: Dekompozimi Trend-Cikel për Seritë Kohore Makroekonomike
Filtri Hodrick-Prescott (HP) është një teknikë e pashkruarish të pashuar me minimizimin e gabimeve (penalized least-squares) e përdorur në makroekonomi dhe financë empirike për të dekompozuar një seri kohore në një komponent trendi të lëmuar afatgjatë dhe një komponent ciklik afatshkurtër. Paraqitur nga Hodrick dhe Prescott (1997) duke përdorur të dhëna të ciklit ekonomik të periudhës pas luftës në SHBA, ai është bërë një nga filtrat më të aplikuar gjerësisht në analizën e ciklit ekonomik, kërkimin e politikave monetare dhe ekonometrinë e aplikuar.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Filtrimi Baxter-King Band-PassEkonometri↔ compare
- Model i Hapësirës së Gjendjeve (Filtri Kalman)Ekonometri↔ compare
- STL Decomposition: Seasonal-Trend Decomposition using LoessEkonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →