Filtrimi Baxter-King Band-Pass
Filtri Baxter-King (BK) band-pass, i prezantuar nga Marianne Baxter dhe Robert King në 1999, është një filtër linear simetrik me mesatare lëvizëse i projektuar për të izoluar luhatjet ciklike në seritë kohore makroekonomike që bien brenda një diapazoni të specifikuar periodikash. Ai eliminon si trendet me frekuencë shumë të ulët ashtu edhe zhurmën me frekuencë shumë të lartë, duke ruajtur vetëm komponentin e ciklit ekonomik—zakonisht oscilacione me një periudhë nga gjashtë deri në tridhjetë e dy tremujorë për të dhëna tremujore.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Transformimi Furier dhe Analiza Spektrale (FFT)Përpunimi i sinjaleve↔ compare
- HP FilterEkonometri↔ compare
- STL Decomposition: Seasonal-Trend Decomposition using LoessEkonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →