Modeli Markov me ndërrim regjimi (MS-AR / MS-VAR)
Modeli Markov me ndërrim regjimi lejon që parametrat e një serie kohore të ndryshojnë në mënyrë probabilistike ndërmjet regjimeve të fshehura të qeverisura nga një zinxhir Markov. I prezantuar nga Hamilton (1989) dhe i zhvilluar më tej nga Kim dhe Nelson (1999), ai zbulon automatikisht fazat e ciklit të biznesit, si zgjerimet dhe tkurrjet.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometri↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ compare
- Autoregresioni të Përgjithshme me Heteroskedasticitet Kondicional (GARCH)Ekonometri↔ compare
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ compare
- Autoregresioni Vektoriale (VAR)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →