Model ARMA (Autoregressive Moving Average)
Modeli ARMA(p,q) përshkruan një seri kohore stacionare si një kombinim i dy komponentëve: një pjesë autoregresive që e regreton vlerën aktuale me p vlerat e saj të kaluara, dhe një pjesë mesatare lëvizëse që llogarit për q terma gabimesh të kaluara. Është korniza themelore e metodologjisë Box-Jenkins për modelimin e serive kohore njëvariate dhe parashikimin afatshkurtër.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Burimet
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli ARIMA (Autoregresiv i Integruar Mesatar Lëvizës)Ekonometri↔ compare
- Modeli Autoregresiv (AR)Ekonometri↔ compare
- Modeli i Mesatares së Lëvizshme (MA)Ekonometri↔ compare
- Model SARIMAEkonometri↔ compare
- Autoregresioni Vektoriale (VAR)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →