Modeli jo-linear GARCH
Modeli jo-linear GARCH shtrin kuadrin standard GARCH për të kapur përgjigje asimetrike dhe jo-lineare të vullnetaritetit të kushtëzuar ndaj goditjeve të kaluara. Ai lejon që kthimet negative (lajme të këqija) të shtojnë vullnetaritetin më shumë se kthimet pozitive të madhësisë së barabartë, një fenomen i njohur si efekti levë, i cili është empirikisht i përhapur në tregjet financiare.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/nonlinear-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli ARCH (Heteroskedasticiteti i kushtëzuar Autoregresiv)Ekonometri↔ compare
- Modeli ARIMA (Autoregresiv i Integruar Mesatar Lëvizës)Ekonometri↔ compare
- Model DCC-GARCH (Korelacion Dinamik Kushtëzuar)Ekonometri↔ compare
- Modeli EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometri↔ compare
- Modeli TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometri↔ compare
- Autoregresioni Vektoriale (VAR)Ekonometri↔ compare
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →