Regression model
GJR-GARCH (GARCH Asimetrike)
GJR-GARCH është një variant i modelit të vullnetaritetit të kushtëzuar GARCH që kap efektin asimetrik të goditjeve negative mbi vullnetaritetin duke përdorur një variabël treguese. Ajo u prezantua nga Glosten, Jagannathan dhe Runkle (1993), me një formulim prag të ngjashëm nga Zakoian (1994).
Lexoni metodën e plotë
Vetëm për anëtarët
HyniHyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Burimet
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/gjr-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli ARCH (Heteroskedasticiteti i kushtëzuar Autoregresiv)Ekonometri↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometri↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ compare
- Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)Ekonometri↔ compare
- TBATSEkonometri↔ compare
Cituar nga
APARCHTesti ARCH-LM për Grupimin e VolatilitetitExponential GARCH (EGARCH)Fourier EGARCH: Modelimi i Volatilitetit me Ndryshime Strukturore të ButaAutoregresioni të Përgjithshme me Heteroskedasticitet Kondicional (GARCH)Panel TGARCH (Threshold GARCH për të Dhëna Paneli)VAR me prag dhe VAR me tranzicion të butë (TVAR / STVAR)
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →