ScholarGate
Asistenti
Regression modelEconometrics / time series

Testi i ko-integrimit Fourier Engle-Granger

Testi i ko-integrimit Fourier Engle-Granger shtrin procedurën klasike dy-fazëshe Engle-Granger duke vendosur terma trigonometrikë (Fourier) të frekuencave të ulëta në regresionin ko-integrues. Kjo akomodon një numër të panjohur të ndërprerjeve strukturore të lëmuara në komponentët deterministikë pa specifikuar datat e tyre, duke prodhuar një test më të fuqishëm kur marrëdhëniet afatgjata ndryshojnë gradualisht me kalimin e kohës.

Zbatojeni me EconMindSë shpejtiVideoSë shpejtiDownload slides

Lexoni metodën e plotë

Vetëm për anëtarët

Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.

Hyni

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Burimet

  1. Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101
  2. Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236

Si ta citoni këtë faqe

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Cituar nga

ScholarGateFourier Engle-Granger cointegration (Fourier Engle-Granger Cointegration Test). Marrë më 2026-06-15 nga https://scholargate.app/sq/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration · Seti i të dhënave: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026