Model dinamik i të dhënave panel
Modeli dinamik i të dhënave panel zgjeron regresionin standard panel duke përfshirë një ose më shumë vlera të vonuara të variablës së rezultatit si regresorë. Meqenëse rezultatet e kaluara parashikojnë drejtpërdrejt rezultatet aktuale, modeli kap dinamikën e persistencës dhe rregullimit — por gjithashtu fut një korrelacion midis variablës së varur të vonuar dhe efektit fiks individual, duke i bërë vlerësuesit OLS dhe ata standardë me efekte fikse jokonsistentë. Qasjet e bazuara në GMM, të zhvilluara nga Arellano-Bond dhe Blundell-Bond, e zgjidhin këtë problem.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Vlerësuesi GMM Arellano-BondEkonometri↔ compare
- Modeli dinamik i të dhënave panelEkonometri↔ compare
- Modeli me efekte fikse në panelEkonometri↔ compare
- Model meefteve meefteve rastësore (RE)Ekonometri↔ compare
- Sistemi GMM për Panel (Estimator Blundell-Bond)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →