ARIMA Stinor (SARIMA)
SARIMA është një zgjerim stinor i modelit ARIMA të Box-Jenkins që shtron diferencimin stinor dhe termat sezonalë autoregresivë dhe të mesatares lëvizëse. Zhvilluar brenda kuadrit të Box, Jenkins, Reinsel dhe Ljung (botimi i 5-të, 2015), ai parashikon seri, modeli i të cilave përsëritet në periudha vjetore, mujore ose javore.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/sarima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ETS: Lëshimi, Trendi, Llogaritja Eksponenciale SezionaleEkonometri↔ compare
- Lëmimi i trefishtë eksponencial Holt-WintersEkonometri↔ compare
- ProphetEkonometri↔ compare
- SARIMAXEkonometri↔ compare
- Model i Hapësirës së Gjendjeve (Filtri Kalman)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →