Standard Errors Driscoll-Kraay
Standardet Driscoll-Kraay ofrojnë një estimator kovariancë jo-parametrik, rezistent ndaj heteroskedasticitetit dhe autokorrelacionit (HAC) për të dhëna panele të balancuara dhe të paekuilibruara. Metoda, e prezantuar nga Driscoll dhe Kraay në 1998, korrigjon inferencën kur mbetjet shfaqin varësi ndërsektoriale, autokorrelacion serial dhe heteroskedasticitet në të njëjtën kohë—probleme të zakonshme në panelet makroekonomike dhe të financave ndërkombëtare ku njësitë si vendet ose industritë ndajnë goditje të përbashkëta.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/driscoll-kraay-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Standard Errors HAC të Newey-WestEkonometri↔ compare
- Pesaran CD TestEkonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →