Testi i Koegzistencës së Bazuar në Mbetjet Phillips-Ouliaris
Testi Phillips-Ouliaris, i prezantuar nga Phillips dhe Ouliaris në artikullin e tyre të vitit 1990 në Econometrica, është një procedurë jo-parametrike e bazuar në mbetje për testin e hipotezës nul të mungesës së koegzistencës midis një grupi serish kohore të integruara I(1). Ai korrigjon mbetjet OLS nga një regresion koegzistues për korrelacion serial dhe endogjenitet duke përdorur vlerësues të variancës afatgjatë të bazuar në bërthamë (kernel), duke dhënë dy statistika—Z_alpha (raport variancash) dhe Z_t (koeficient i normalizuar)—kujt shpërndarjet asimptotike u janë tabeluar posaçërisht për sisteme me regresorë stokastikë të shumtë.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Testi i kointegrimit (Johansen / Engle-Granger)Ekonometri↔ compare
- Testi Phillips-Perron (PP)Ekonometri↔ compare
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →