Modeli ARIMA me parametra që ndryshojnë në kohë (TVP-ARIMA)
Modeli ARIMA me parametra që ndryshojnë në kohë (TVP-ARIMA) zgjeron kuadrin klasik ARIMA duke lejuar që koeficientët e tij autoregresivë dhe të mesatares lëvizëse të evolojnë me kalimin e kohës, në vend që të mbeten fiks. I vendosur në formë hapësirë-shtetërore dhe i vlerësuar përmes filtrit Kalman, ai është projektuar për seri kohore ekonomike dhe financiare, struktura dinamike e të cilave ndryshon në përgjigje të ndërprerjeve strukturore, ndryshimeve të politikave ose tranzicioneve të regjimit.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli ARIMA (Autoregresiv i Integruar Mesatar Lëvizës)Ekonometri↔ compare
- Filtrimi KalmanStatistika bajesiane↔ compare
- Model i Hapësirës së Gjendjeve (Filtri Kalman)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →