Regression model

Lëmuesja e thjeshtë dhe e dyfishtë (SES / Holt)

Lëmuesja eksponenciale është një familje modelesh bazë të parashikimit të serive kohore në të cilat çdo vëzhgim i ri përditëson një vlerësim të lëmueshëm me një parametër peshimi. Lëmuesja e thjeshtë eksponenciale (SES), e prezantuar nga Robert G. Brown në vitin 1959, parashikon seri me një nivel stabil, ndërsa lëmuesja e dyfishtë eksponenciale e Holt, e prezantuar nga Charles C. Holt në vitin 1957, shton një termë trendi duke përdorur parametrat alfa dhe beta.

Zbatojeni me EconMindSë shpejtiVideoSë shpejtiDownload slides

Lexoni metodën e plotë

Vetëm për anëtarët

Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.

Hyni

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Lëmuesja e thjeshtë dhe e dyfishtë (SES / Holt)

Model ARIMA (Autoregress…Model i Hapësirës së Gje…Modeli Strukturor i Seri…ETS: Lëshimi, Trendi, Ll…Autoregresioni të Përgji…Modeli GARCH (Parashikim…Lëmimi i trefishtë ekspo…

Burimet

Brown, R. G. (1959). Statistical Forecasting for Inventory Control. McGraw-Hill. link ↗
Holt, C. C. (1957). Forecasting Trends and Seasonals by Exponentially Weighted Averages. Office of Naval Research Memorandum 52, Carnegie Institute of Technology. link ↗

Si ta citoni këtë faqe

ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/simple-exponential-smoothing

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Cituar nga

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)ETS: Lëshimi, Trendi, Llogaritja Eksponenciale Sezionale Autoregresioni të Përgjithshme me Heteroskedasticitet Kondicional (GARCH)Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)Lëmimi i trefishtë eksponencial Holt-Winters

Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →