ScholarGate
Asistenti
Regression model

Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)

Modeli i Përgjithësuar Autoregresiv Kondicional Heteroskedastik (GARCH), i prezantuar nga Tim Bollerslev në 1986, modelon variancën kondicionale që ndryshon në kohë të një serie kohore financiare. Ai kap grumbullimin e volatilitetit dhe efektin ARCH, dhe është mjeti standard për vlerësimin e rrezikut dhe volatilitetit në seritë e kthimeve.

Zbatojeni me EconMindSë shpejtiVideoSë shpejtiDownload slides

Lexoni metodën e plotë

Vetëm për anëtarët

Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.

Hyni

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)
Model ARIMA (Autoregress…Exponential GARCH (EGARC…Lëmuesja e thjeshtë dhe…Regresioni me Mënyrën më…Regresioni kuantilAPARCHModeli ARCH (Heteroskeda…Model ARCH BayesianModeli Bayesian GARCHBEKK-GARCH: Modelimi i V…

+29 more

Burimet

  1. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Si ta citoni këtë faqe

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Cituar nga

APARCHModeli ARCH (Heteroskedasticiteti i kushtëzuar Autoregresiv)Model ARCH BayesianModeli Bayesian GARCHBEKK-GARCH: Modelimi i Volatilitetit të Kushtëzuar ShumëvariancorModeli EGARCH (Exponential GARCH)Model ARCH FurieModel DCC-GARCH FourierGJR-GARCH (GARCH Asimetrike)Modeli HAR-RV i Volatilitetit të RealizuarModeli Merton Jump-DiffusionModelet me kujtesë të gjatë (ARFIMA, FIGARCH)Modeli Multifraktal me Ndryshim MarkoviModeli ARCH jolinear (NARCH)Modeli ARIMA JolinearModeli Jo-linear EGARCHModeli i Mesatares Lëvizëse Jolineare (NMA)Modeli SARIMA Jo-linearModeli jo-linear TGARCHModeli Robust ARCHModeli Robust DCC-GARCH (Robust DCC-GARCH)Model EGARCH RobustModel GARCH i QëndrueshëmModeli i volatilitetit stokastik (Heston)Modeli ARCH me Ndërprerje StrukturoreTGARCH me Thyerje Strukturore (TGARCH Kufi me Thyerje Strukturore)Matja e Rrezikut të Bishtit (Pragjet e Pritshme, Spektrale, Ekspektile)Modeli TGARCH (Threshold GARCH)Modeli ARH me parametra që ndryshojnë me kohën (TVP-ARCH)Modeli TVP-DCC-GARCH me Parametra që Ndryshojnë në KohëModel EGARCH me Parametra që Ndryshojnë në Kohë (TVP-EGARCH)Model GARCH me Parametra që Ndryshojnë në Kohë (TVP-GARCH)Modeli TVP-TGARCHTestimi i Vlerës në Rrezik (VaR)

Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →

ScholarGate — GARCH Model (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model). Marrë më 2026-06-15 nga https://scholargate.app/sq/econometrics/garch-model · Seti i të dhënave: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026