ScholarGate
Asistenti
Regression modelEconometrics / time series

Model ARMA i Qëndrueshëm

Modeli ARMA i Qëndrueshëm zgjeron kuadrin klasik Autoregresiv të Mesatares Lëvizëse duke zëvendësuar humbjen e ndjeshme të katrorëve më të vegjël me metoda vlerësimi rezistente ndaj vlerave ekstreme — zakonisht M-vlerësues ose qasje të bazuara në medianë. Kjo mbron vlerësimet e koeficientëve dhe parashikimet nga shtrembërimi nga vlerat ekstreme shtesë, ndryshimet e nivelit, ose vlerat ekstreme inovative që janë të zakonshme në seritë kohore ekonomike dhe financiare.

Zbatojeni me EconMindSë shpejtiVideoSë shpejtiDownload slides

Lexoni metodën e plotë

Vetëm për anëtarët

Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.

Hyni

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Burimet

  1. Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1-9. link
  2. Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. The Annals of Statistics, 14(3), 781-818. link

Si ta citoni këtë faqe

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/robust-arma-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Cituar nga

ScholarGateRobust ARMA Model (Robust Autoregressive Moving Average Model). Marrë më 2026-06-15 nga https://scholargate.app/sq/econometrics/robust-arma-model · Seti i të dhënave: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026