Modeli ARCH (Heteroskedasticiteti i kushtëzuar Autoregresiv)
Modeli ARCH, i prezantuar nga Robert Engle në 1982, kap volatilitetin që ndryshon me kohën në seritë kohore financiare dhe makroekonomike. Ai modelon variancën e kushtëzuar të gabimit të sotëm si një funksion i gabimeve të katërzuara të kaluara, duke shpjeguar pse periudhat e paqëndrueshme grumbullohen së bashku — një fenomen i njohur si grumbullim i volatilitetit.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Burimet
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modeli ARIMA (Autoregresiv i Integruar Mesatar Lëvizës)Ekonometri↔ compare
- Model DCC-GARCH (Korelacion Dinamik Kushtëzuar)Ekonometri↔ compare
- Modeli EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometri↔ compare
- Modeli GARCH (Parashikimi i Volatilitetit)Ekonometri↔ compare
- Modeli TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometri↔ compare
- Autoregresioni Vektoriale (VAR)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →