Testi i Kauzalitetit Granger për Panele i Dumitrescu-Hurlin
Testi Dumitrescu-Hurlin (DH), i prezantuar nga Elena-Ivona Dumitrescu dhe Christophe Hurlin në artikullin e tyre të vitit 2012 në "Economic Modelling", teston jo-kauzalitetin Granger në grupe të dhënash panel heterogjene. Ndryshe nga qasjet standarde të kauzalitetit për panele, ai lejon që çdo njësi tërthore të ketë marrëdhënien e vet të dallueshme kauzale, duke e bërë atë të përshtatshëm për makro-panele vendesh, kompanish ose rajonesh ku homogjeniteti nuk mund të supozohet.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger CausalityEkonometri↔ compare
- Kauzaliteti Granger i Panelit Bootstrap të KónyasEkonometri↔ compare
- Model meefekteve fikse të të dhënave panelEkonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →