Testi i zgjeruar i njësisë rrënjë (ADF) Dickey-Fuller
Testi i zgjeruar i njësisë rrënjë (ADF) Dickey-Fuller është testi më i përdorur gjerësisht për një njësi rrënjë — domethënë, për të përcaktuar nëse një seri kohore është jo-stacionare dhe duhet të diferencohet para modelimit. Paraqitur nga David Dickey dhe Wayne Fuller në vitin 1979 dhe zgjeruar nga Said dhe Dickey në vitin 1984 për seri me autokorrelacion të rendit më të lartë, ai regreton ndryshimin në seri mbi nivelin e saj të vonuar plus diferencat e vonuara dhe pyet nëse koeficienti i nivelit të vonuar është zero.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Burimet
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometri↔ compare
- Testi i kointegrimit (Johansen / Engle-Granger)Ekonometri↔ compare
- Testi i Stacionaritetit KPSSEkonometri↔ compare
- Testi Phillips-Perron (PP)Ekonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →