Testi i Kauzalitetit Asimetrik i Hatemi-J
Testi i kauzalitetit asimetrik i Hatemi-J, i prezantuar nga Abdulnasser Hatemi-J në vitin 2012, zgjeron kuadrin e kauzalitetit të Grangerit për të lejuar që marrëdhëniet kauzale midis komponentëve pozitivë dhe negativë të serive kohore të integruara të ndryshojnë. Duke dekompozuar çdo seri në shuma të pjesshme kumulative pozitive dhe negative dhe duke përfshirë qasjen Toda-Yamamoto brenda një VAR, testi u mundëson studiuesve të dallojnë nëse goditjet pozitive, goditjet negative, apo të dyja nxisin kauzalitetin midis variablave ekonomikë.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger CausalityEkonometri↔ compare
- Testi i ko-integrimit Hatemi-J me dy ndryshime regjimiEkonometri↔ compare
- Testi i Kauzalitetit Toda-Yamamoto (TY)Ekonometri↔ compare
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →