Testet e ko-integrimit panel (Pedroni, Kao, Westerlund)
Testet e ko-integrimit panel verifikojnë nëse një grup variablash të integruar ndajnë një marrëdhënie ekuilibri stabël afatgjatë në një panel njësi ndërprerëse. Pedroni (1999, 2004) ofron testime për panele heterogjene me shtatë statistika, Kao (1999) jep një test për panele homogjene bazuar në ADF, dhe Westerlund (2007) shton testime të bazuara në korrigjimin e gabimeve, rezistente ndaj ndërprerjeve strukturore dhe varësisë ndërprerëse.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Vlerësuesi i Grupit të Mesatares së Zgjeruar (AMG)Ekonometri↔ compare
- Regresioni me Mënyrën më të Vogël të Katrorëve (OLS)Ekonometri↔ compare
- Model meefekteve fikse të të dhënave panelEkonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →