GMM me parametra që ndryshojnë në kohë
GMM me parametra që ndryshojnë në kohë kombinon estimatorin GMM të diferencës së parë të Arellano-Bond për panelet dinamike me një kornizë shtet-hapësinore ose lëmues lokal që lejon koeficientët e regresionit të lëvizin me kalimin e kohës. Ai trajton endogjenitetin dhe variablat e varura të vonuara, duke relaksuar supozimin se marrëdhëniet strukturore mbeten konstante në të gjitha periudhat.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Harta e metodave
Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.
Burimet
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Cila metodë?
Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.
- GMM me Diferencë (Estimator i Arellano-Bondit)Ekonometri↔ krahaso
- Model meefekteve fikse të të dhënave panelEkonometri↔ krahaso
- GMM Sistemi (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometri↔ krahaso
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →