Panel TGARCH (Threshold GARCH për të Dhëna Paneli)
Panel TGARCH zgjeron modelin Threshold GARCH (GJR-GARCH) për të dhëna paneli, duke lejuar çdo njësi ndërprerëse të shfaqë përgjigje asimetrike të variancës — ku goditjet negative gjenerojnë rritje më të mëdha të variancës sesa goditjet pozitive të së njëjtës madhësi — duke shfrytëzuar dimensionin ndërprerës për të marrë vlerësime më efikase të parametrave.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Burimet
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Financë↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH Asimetrike)Ekonometri↔ compare
- Panel EGARCHEkonometri↔ compare
- Model meefekteve fikse të të dhënave panelEkonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →